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銀行衍生性商品百億風險誰買單?

文 - Tom Hsi


關鍵字:銀行衍生性商品自律規範、TRF、高風險商品、金融交易、停損點、損益訊息管理、匯利率、投資人、財務交易系統、OBU、外匯

近期業界傳出操作「人民幣」相關避險與非避險商品時,銷售非避險比重過高,加上未妥適評估客戶風險承擔能力,除了造成企業主巨額損失外,也因此遭受金管會嚴懲,暫停銷售「目標可贖回遠期契約」(TRF)商品交易1年,並創下同一案件兩主管機關同時開罰的情況。

所以銀行公會理監事會通過「銀行衍生性商品自律規範」草案,包括將增訂類 TRF 等複雜高風險商品的客戶「停損點」,以及高風險商品交易集中風險控管,希望透過法律管控防止類似情況再度發生。

為因應法規調整與客戶權益維護,金融業急需要一套專業性且考量多元化的財務交易系統,能針對國際貨幣匯利率市場趨勢,以及專業投資人之財務交易業務服務,提供長期且整體性的解決方案。運用最短的時間完成具整體前瞻性匯利率交易,並達成即時損益訊息管理的目標。

大多數金融業者對於此系統都抱持著以下的期許:
(一)系統能涵蓋多元化商品之前中後台人員作業
財務交易系統能涵蓋銀行間客戶間等 FX / MM 投資、投資組合管理及後台帳務 STP,並充分考慮到整合現有外匯系統以及,海外分行財務交易據點的需求。  

(二)新一代系統架構 - 具備高效能交易前台與市場風險中台系統
此系統架構需要能即時支援商品作業,也要能有效管理客戶額度與損益資訊。

(三)系統建置時間短
新的金融商品推陳出新,豐富的資訊廠商經驗能爲客戶爭取最大時間效益,最短時間內完成資訊系統建置供業務單位使用。

(四)能符合法規作業規範
從開放 OBU 外匯開始,金融業便深耕多元化產品之外幣作業多年,只有專業的資訊系統才能為客戶著想至全面性的法規規範。 尤其是:

  1. OBU 報表類
  2. 市場風險報表類
  3. 聯徵等報表類

客戶的期許向來都是資通努力的目標,有鑒於國際金融市場的演變與台灣金管單位的規範,資通憑藉超過 30 年的成功經驗,研發出更符合台資銀行當前實務上需求之新一代財務交易系統,資通財務交易系統功能將涵蓋上述基本期許,為台灣金融產業打造更具競爭力的強力後盾。

★ 詳細產品資訊請洽 線上免費諮詢服務或資通業務窗口 - 汪小姐 Tel:02-2522-1351 Ext. 301

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